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RSI基礎策略套用輕原油期貨研究心得1

By 研究員Omega

· 研究分析

隨著程式交易越來越普及,也越來越多投資人開始嘗試海外商品,希望找到比台指商品更好獲利的市場。今天,我們來試著將台指期最常採用的進出場邏輯運用到不同商品,看看結果如何。

策略 :

RSI波段策略

商品 :

紐約輕原油。

交易時段:

全時段,不刻意針對17:15-18:00進出場結算

主體架構:

  1. RSI 上下穿越的基礎架構下,建立進出場訊號

手腳輔助:

  1. 多空-反手單
  2. 加上追蹤停利+停損

回測條件如下:

  1. 回測區間: 2010/1/1-2017/12/31
  2. 實戰區間: 2007/3/13-2018/4/2
  3. 單邊成本20美金

績效結果如下:

在RSI的基礎邏輯下,我們加上若進場方向錯誤一定點數後,即反向進場的反手單為出場依據,在樣本內測試尚可看見每年有基本獲利,但若放到實戰區間,則會發現2017-2018與2007是相對獲利較差的時段。

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再來我們試著同時在多單與空單加入追蹤停利與停損的機制,想法如下圖所示:

  1. 在未加入追蹤停利前,多單等待空單的翻單期間,達到虧損0.14點數後,翻轉空單進場
  2. 試著在多單翻轉空單前,即達到一定獲利百分比後,先行採用保利機制,待下個空單點位觸發後一樣進場
  3. 從圖上所示,有機會可從虧損0.14點進而轉變為獲利0.38點
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空單亦加入同想法後進行回測:

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最後績效圖:

從最後的回測實戰區間來看,因著2018年僅完成交易第一個Q而已,故2018年的相對獲利空間還有待觀察,不過可以發現該策略在早年可能還不太適用,近年或許還有改善的機會,大家或許可以試試加入不同想法修改出自己的策略。

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