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隨著程式交易越來越普及，也越來越多投資人開始嘗試海外商品，希望找到比台指商品更好獲利的市場。今天，我們來試著將台指期最常採用的進出場邏輯運用到不同商品，看看結果如何。
策略 :
RSI波段策略
商品 :
紐約輕原油。
交易時段:
全時段，不刻意針對17:15-18:00進出場結算
主體架構:
- RSI 上下穿越的基礎架構下，建立進出場訊號
手腳輔助:
- 多空-反手單
- 加上追蹤停利+停損
回測條件如下:
- 回測區間: 2010/1/1-2017/12/31
- 實戰區間: 2007/3/13-2018/4/2
- 單邊成本20美金
績效結果如下:
在RSI的基礎邏輯下，我們加上若進場方向錯誤一定點數後，即反向進場的反手單為出場依據，在樣本內測試尚可看見每年有基本獲利，但若放到實戰區間，則會發現2017-2018與2007是相對獲利較差的時段。
再來我們試著同時在多單與空單加入追蹤停利與停損的機制，想法如下圖所示:
- 在未加入追蹤停利前，多單等待空單的翻單期間，達到虧損0.14點數後，翻轉空單進場
- 試著在多單翻轉空單前，即達到一定獲利百分比後，先行採用保利機制，待下個空單點位觸發後一樣進場
- 從圖上所示，有機會可從虧損0.14點進而轉變為獲利0.38點
空單亦加入同想法後進行回測:
最後績效圖:
從最後的回測實戰區間來看，因著2018年僅完成交易第一個Q而已，故2018年的相對獲利空間還有待觀察，不過可以發現該策略在早年可能還不太適用，近年或許還有改善的機會，大家或許可以試試加入不同想法修改出自己的策略。
