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我們用數十年的資料來驗證策略，企圖抓住贏家規則，然後在未來重現。
關鍵就是"重現"
花了無以計數的時間寫出的策略，如果無法在未來重現，那就只是一個經驗，無法上線。
一個策略參數偏多就一定無法在未來重現？
一個策略參數偏少就一定可以在未來重現？
下圖展示的策略，在撰寫完成後，近期不斷創新高！
但其實參數高達12個之多。
筆者自己評斷的標準很簡單，交易次數只要夠多，就可以接受參數偏多。
簡言之，參數個數跟交易次數成正比，交易次數越多可以容忍越多的參數，不過這僅是適合筆者的撰寫風格，挑選策略也是一個濾網，過濾掉不適合自己風格的策略，才不會上線時無時無刻戰戰兢兢。