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參數多就是過度最佳化?

By研究員Alpha

· 程式交易基礎知識

我們用數十年的資料來驗證策略,企圖抓住贏家規則,然後在未來重現。

 

關鍵就是"重現"

 

花了無以計數的時間寫出的策略,如果無法在未來重現,那就只是一個經驗,無法上線。

 

一個策略參數偏多就一定無法在未來重現?

一個策略參數偏少就一定可以在未來重現?

 

下圖展示的策略,在撰寫完成後,近期不斷創新高!

但其實參數高達12個之多。

筆者自己評斷的標準很簡單,交易次數只要夠多,就可以接受參數偏多。

簡言之,參數個數跟交易次數成正比,交易次數越多可以容忍越多的參數,不過這僅是適合筆者的撰寫風格,挑選策略也是一個濾網,過濾掉不適合自己風格的策略,才不會上線時無時無刻戰戰兢兢。

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