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AROON-阿隆指標研究心得1

By研究員Gamma

· 研究分析

繼上次的凱勒通道後, 這次又要和大家介紹不常見的技術指標!

阿隆強勢指標, 可透過在指定內價格創高或創低來判斷走勢的強弱度, 而阿隆主體的指標計算方式分別為:

AroonUP=[(週期-創高價後的天價)/週期]*100

AroonDOWN=[(週期-創低價後的天數)/週期]*100

程式碼如下:

aroon_up=100*(len_up-HighestBar(high,len_up))/len_up;

aroon_down=100*(len_down-Lowestbar(low,len_down))/len_down;

如果把主體直接套在台指期上, AroonUP向上突破AroonDOWN時做多, AroonUP向下跌破AroonDOWN時做空, 樣本內採用2010-2016來開發, 主體在樣本外(2000 – 2017)的績效如下:

可見主體獲利能力還是有的, 但在近年來是虧錢的. 那我們對主體加個簡單的濾網, 下面是阿隆主體加上濾網 [[這部份之後再和各位分享]] 後在樣本外 (2000-2017) 的績效:

濾網對風報比和MDD的表現都有改善, 最後再加上停損停利出場, 再加上移動停利來鎖住獲利, 以下樣本外 (2000-2017) 整體表現還不算太差. 如果持續開發還是有可以成為一軍的潛力:

結論:

其實除了大家耳熟能詳的KD和MACD之外, 市場上還有許多不同種類的技術指標, 只要深入了解指標的運作方法, 要達到基本的順勢交易都不是太困難, 各位也可以嘗試去尋找新的指標來當主體!

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