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方唐鏡交易法 - RSI順逆切換交易策略

By 研究員Sigma

· 研究分析

    在程式交易的交易邏輯中,不外乎順勢與逆勢策略,其在數學期望值的歸納上,順勢策略屬於低勝率+高盈虧比,逆勢策略屬於高勝率+低盈虧比,由於市場上僅有約1/3的時間擁有趨勢,另外2/3呈現盤整盤,噴出的機率比盤整機率來得低,因此造就了這樣的結論。

根據這樣的特性,我們可以來做個測試,如果我們在市場有趨勢的期間將策略切換成順勢邏輯;盤整期間,將策略切換成逆勢邏輯,是不是能綜合順逆兩者的特性,產生出優異的策略。 

這樣一下切順勢、一下切逆勢的交易法,讀者有沒有覺得像九品芝麻官的方唐鏡呢? 因此我將之命名為方唐鏡交易法。

RSI順勢策略(台指期2006~2015,風報比3.82):

    在RSI順勢策略架構下,發現主要獲利來源來自多方,空方甚至是一個扯後腿拖垮風報比的多餘動作,我們將這樣的特性記錄下來,看看之後會有甚麼想法。

RSI逆勢策略(台指期2006~2015,風報比4.46):

    在開發逆勢策略做最佳化時,發現了這樣一個現象,假設以風報比當rank標準,取出的參數與表現就會變成這樣,逢低買的想法是可行的,但是交易次數非常低,綜合以上,歸納出以下幾點:

  1. RSI順勢策略比較有獲利空間,尤其多方。
  2. RSI逆勢策略可能也有獲利空間,尤其多方。
  3. 順勢與逆勢適用參數可能不太對稱。

RSI順逆切換(台指期2006~2015,風報比4.73):

    我們簡單做一個交易濾網做為順逆切換的開關,並同步順逆策略的參數(儘管兩邊的參數可能不適合通用,這裡的動作只是簡單測試,這樣的方唐鏡策略粗胚是否能提高整體收益),測試結果告訴我們,的確藉由順逆切換的觀點,風報比能有所提升。

最後,除了交易邏輯主體外,我們加上一些停損停利的動作,完成這支RSI方唐鏡策略,讀者可以發現,多空交易的比例均衡了(通常順勢策略都有多空不均衡的結論),且在日夜盤均開啟下,回測數據能達成年年均有獲利,以單策略來說,這樣的數據難能可貴,除了RSI順逆切換以外,讀者不妨可以試試更多的策略主體。

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