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Multicharts - 策略加碼的兩種方法

By研究員Alpha

· 程式交易基礎知識

當趨勢來了,如何確實抓住機會、狠賺它一波絕對是大家極力追求的事情。

而對大部分的順勢策略來說,在盤整的時候,績效大多是持平或小賠,能讓權益數暴漲的方法,除了要有大行情的出現,就是要懂得運用加碼的威力。

如果要用一句話來解釋加碼,就是在趨勢來臨時,讓部位持續的順勢進場。

以下我將簡單說明兩種能讓Multicharts策略執行加碼的方法。

<方法一>

直接從設定下手,不改程式碼,步驟如下:

在底稿上點右鍵 > 設定訊號

點選屬性

將最多容許...該欄位打勾,並選取"無論委託是否由相同訊號產生"、以及輸入最多容許加碼的次數

這樣就完成加碼的設定,打開圖表檢查就可以了。

原本策略圖表:

加碼後策略圖表:

這個方法的概念是當我們第一次進場以後,如果後續再次滿足進場條件時,就會再次進場,進場次數就看我們的設定是容許進場幾次了。

不過要注意的是,這個方法不是在所有策略都可以執行,有可能程式的撰寫讓買進的訊號僅會產生一次,那這個方法就不會讓該策略加碼了。

<方法二>

修改程式碼,將加碼寫成可以用MC參數回測的方式:

先將剛剛的設定調整一下,依照剛剛的路徑,勾選排除相同訊號產生的委託

再來,在程式碼加上下方的語法,假設condition1是買多單的條件,在持有多單且condition1成立的時候再買一口多單,達成加碼的目的;空單則反之亦然。

直接用MC回測Add_Trigger等於0或1,就可以知道該策略是加碼好還是不加碼好

舉個例子,某策略原始績效如下:

加上加碼之後的績效:

以這個例子來說,僅加上加碼的語法,沒有新增任何參數,淨利上升49%,單純比淨利不太公平,因為交易的契約數不同,由風報比來比較會比較公平些

  • 風報比從17.42變成18.83,上升8%

由此可見加碼確實是值得研究的,當然每個策略的邏輯、特性都不同,不是每個策略都適用,實體課程也有教到如何用損益面來加碼,讀者可以試試手上的策略加上加碼後績效有沒有變好。

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